Consideramos todas las muestras de tamaña n que pueden extraerse de una población (con o sin reemplazo). 

Si obtenemos estadísticos, tales como la media (X), la proporción p, la desviación típica (desviación estándar) s, etc... que varían de una muestra a otra, formaremos una distribución del estadístico deseado, lo que se conoce como distribución muestral.

*Si el estadístico es la media muestral (X), la distribución se conoce como distribución muestral de la media. 

*Si el estadístico es la media muestral p, la distribución se conoce como distribución muestral de la media.

Supóngase que de una población infinita se extraen todas las posibles muestras sin reemplazo de tamaña n. Si se denota:

*La media (μ) y la desviación típica (σ) de la población.

*La media (μX̅) y la desviación típica (σX̅) de la distribución muestral.